当您在开车时不慎撞死小狗，以下是您应当遵循的步骤：
停车确认
停车并查看事故现场，确认小狗的状况和事故责任。
及时报警
报警让交警部门介入处理，特别是在找不到狗主人、狗主人态度强硬、需要保险理赔或事故责任存在争议的情况下。
证据保全
拍摄现场照片和视频，记录事故现场情况，包括狗的状态（是否系绳）和周边环境。
等待处理
等待交警到场进行事故认定，不要与狗主人私下达成赔偿协议。
民事赔偿问题
根据《道路交通安全法》，狗属于财产范畴，撞死或撞伤他人的狗，涉及民事赔偿问题。
考虑狗是否有狗证，以及狗主人是否牵好狗绳，这些因素可能影响责任的判定。
如果车主无交通违法行为，且狗主人未牵好狗绳，车主可能无需赔偿或只需承担次要责任。
情绪处理
接受现实，不要过度自责。
进行简单的道歉，向狗主人表示关心和同情。
可以考虑进行一些祈福仪式，如在家中供上一盏平安灯，祈求平安。
请记住，处理事故时要遵守法律程序，并尽可能保持冷静和理智。