微信卖烟属于非法经营行为，警察可以通过以下途径得知：
举报：
公众可以通过微信的举报功能或者向有关部门举报非法销售烟草的行为。
网络监控：
国家相关部门会对网络进行监控，包括社交媒体平台，以发现和打击非法销售行为。
数据分析：
通过对网络上的交易数据进行分析，相关部门可以识别出异常的烟草销售模式。
烟草专卖局：
烟草专卖局有权利和义务对市场上的烟草专卖品销售进行监管，他们可以通过合法途径获取销售信息。
其他执法部门：
如工商局、公安局等，他们可以依据各自的职责和权限，对非法销售行为进行调查。
根据《烟草专卖法》和《烟草专卖许可证管理办法》，除了取得相应许可证的企业外，任何个人或组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。非法销售行为违反了《刑法》第二百二十五条的规定，可能会受到法律的处罚。