当您在道路上开车时不慎撞死了小狗，请按照以下步骤行事：
立即停车：
在确保安全的前提下，立即停车检查情况。
报警：
向公安部门报警，等待交警到现场进行处理。
保护现场：
如果可能，保护现场的原貌，以便交警进行事故调查和责任认定。
等待交警处理：
交警到达现场后，会进行责任认定，并根据认定结果，您可能需要承担相应的赔偿责任。
赔偿事宜：
根据《道路交通安全法》第七十六条的规定，如果事故造成了财产损失，包括宠物的死亡，应由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，由有过错的一方承担赔偿责任。
收集证据：
拍摄现场照片或视频，记录事故发生时的情况，包括狗的状态和周边环境。
避免私下赔偿：
不建议与狗主人私下达成赔偿协议，而应等待交警的事故认定结果。
请记住，尽管狗不属于道路交通法中的“行人”，但根据法律，撞死他人的宠物狗可能需要承担民事赔偿责任。