当您遇到快递员威胁的情况时，您可以采取以下步骤进行处理：
记录证据
尽量记录下快递员的言语和行为。
使用手机录音、录像，以便将来作为证据。
联系快递公司
向快递公司投诉该快递员的行为。
提供详细的情况说明和证据，要求快递公司采取措施解决问题。
报警处理
如果快递员的行为构成威胁，您可以向公安机关报警。
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，威胁他人人身安全的行为可能会受到拘留或罚款。
法律途径
如果情况严重，您还可以考虑通过法律途径解决，如起诉要求停止侵害、消除影响、赔礼道歉，甚至索赔。
邮政管理部门申诉
您可以通过电话或者登录国家邮政局和各省、自治区、直辖市邮政管理局网站进行申诉。
消费者协会
如果涉及赔偿金额较大，您也可以到当地消费者协会提出申诉。
请记住，在处理此类问题时，保持冷静，并确保收集足够的证据以支持您的主张。