当小三被威胁时，可以采取以下措施来保护自己：
报警处理
如果威胁行为涉及对个人生命安全的侵犯、侮辱造谣或其他违反法律法规的行为，第三者当事人可以向当地公安机关报案。警方会根据《治安管理处罚法》和《中华人民共和国刑法》的相关规定进行调查处理。
收集证据
妥善保管所有相关的通讯记录和威胁信息，这些证据在法律上可能起到关键作用。证据的收集应确保合法且不会侵犯他人隐私。
法律咨询
在报警的同时，寻求专业律师的帮助，了解自己的权利和可能的法律途径。律师可以提供具体的法律建议，帮助制定应对策略。
间接处理
如果情况允许，尽量避免直接与威胁者接触，以免事态进一步恶化。可以通过中间人进行沟通，或者通过书面方式回应威胁。
透明沟通
如果涉及第三者的另一半，应与其进行坦诚沟通，共同寻找解决问题的方法。透明沟通有助于减少误解和冲突。
寻求支持
在面对威胁时，朋友和家人的支持非常重要。他们可以提供情感支持，帮助受害者度过难关。
经济赔偿
如果威胁行为对第三者的名誉或精神造成了损害，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，第三者有权要求原配承担相应的民事责任，包括停止侵权行为、消除不良影响、恢复名誉、赔礼道歉和经济赔偿等。
总之，面对威胁，最重要的是保持冷静，依法维权，并积极寻求各种资源和支持。通过合法途径解决问题，可以有效地保护自己免受伤害。