要回兼职的押金，可以采取以下步骤：
与对方协商
首先尝试与雇主或兼职平台进行协商，要求退还押金。在协商过程中，可以提出自己的理由和依据，如《劳动合同法》第九条的规定，用人单位不得要求劳动者提供担保或以其他名义向劳动者收取财物。
投诉
如果协商无果，可以向当地的劳动监察大队或劳动行政部门投诉。劳动监察部门会依法进行调查，并责令雇主限期退还押金。若雇主逾期不退还，还可能面临罚款等处罚。
同时，也可以向消费者协会或市场监管部门投诉，寻求他们的帮助和支持。
提起诉讼
如果以上方法均未能解决问题，可以考虑通过法律途径解决。可以依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，向人民法院提起诉讼，要求雇主返还押金。
在提起诉讼时，需要准备充分的证据，如合同、支付凭证、押金收据等，以证明自己的权益。
报案
如果怀疑自己遭遇了诈骗，可以向当地的公安机关报案。公安机关会依法进行调查，若构成诈骗罪，将依法追究刑事责任。
建议
在处理兼职押金问题时，建议先与对方协商，尽量通过和平方式解决问题。
若协商无果，及时投诉或报案，避免错过法律规定的时效。
在提起诉讼时，务必准备好相关证据，以便在法庭上有力地维护自己的权益。