如果您发现有人无证卖烟，您可以采取以下步骤进行举报：
收集证据：
在举报之前，请确保收集到足够的证据，如卖烟者的照片、视频、交易记录等。
联系工商行政管理局：
向当地的工商行政管理局进行举报。
联系烟草专卖局：
同时，您也可以向烟草专卖局进行举报。
提供详细信息：
在举报时，请提供详细的违法事实、时间、地点以及涉及人员的信息。
了解法律后果：
根据《中华人民共和国烟草专卖法》，无证经营烟草制品零售业务可能会面临责令停止经营、没收违法所得以及罚款等处罚。
请记住，举报时应保持匿名，以保护您的个人安全。