山东高考志愿设置中 存在第一志愿。具体设置情况如下：
传统志愿设置
在某些年份，山东高考志愿设置中第一志愿是唯一的，且非常重要，有些学校只招第一志愿的考生。
第一志愿根据学生志愿，按成绩从高到低的顺序投档，如果本批控制线上第一志愿考生不足，招生学校不得拒绝接受非第一志愿的考生。
平行志愿设置
从2014年开始，山东实行平行志愿，学生可以填报多个志愿，但通常是前几个志愿。
2020年，山东高考第一志愿可以填报多个学校，普通类平行志愿填报最多不超过96个。
最新政策
2023年，山东继续实行平行志愿，第一志愿仍然是重要的，但具体填报方式和数量可能有所调整。
综上所述，山东高考志愿设置中确实存在第一志愿，且在不同年份有不同的具体设置方式。建议考生和家长在填报志愿时，充分了解相关政策和学校招生要求，合理选择第一志愿及其他志愿。