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计算var和delta有什么关系
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计算var和delta有什么关系急求答案，帮忙回答下
- 精选答案
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利用Delta-Normal模型计算VaR的主要步骤分为：1．风险映射：识别基础市场因子，将资产组合中的金融工具映射为只受单一市场因子影响的标准头寸。
映射前后，资产组合的价值不变，风险不变。
2．市场因子的方差-协方差矩阵估计。
3．估计标准头寸的Delta。
4．估计标准头寸的方差-协方差矩阵：根据估计出的Delta和市场因子的方差-协方差矩阵，计算相应的标准头寸的方差-协方差矩。标准头寸的方差由市场因子的方差和标准头寸对市场因子的Delta决定；相关系数与市场因子之间相关系数等值，但有时符号不同。
5．组合价值变化和VaR估计：使用标准的统计方法根据标准头寸的方差、协方差求取组合价值的变化，得到VaR的估计结果。
本文标题：计算var和delta有什么关系
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