大学确实设有保险专业，并且可以考研。保险学作为经济学的一个分支学科，旨在培养具备扎实的保险学理论基础、熟悉保险市场运作规律、掌握保险产品设计与定价技能、具备风险评估与管理能力的高级专门人才。许多财经类院校都设有保险学专业，如北京大学、中国人民大学、北京工商大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、华东师范大学、南京财经大学等。此外，保险专业也提供硕士和博士等更高层次的教育，如保险硕士（MI）专业学位。
对于考研的保险专业，学生可以选择不同的研究方向，包括保险理论、保险法律与监管、社会保障与风险管理等。这些专业方向涵盖了保险市场的运行规律、保险产品设计与销售、风险评估与管理等多个方面。
综上所述，如果你对保险学感兴趣并希望继续深造，可以选择报考设有保险专业的大学进行考研。