如果自考研究生没有档案，可以采取以下步骤进行处理：
确认档案丢失情况
首先确认自己的档案是否真的丢失。可以通过学校查询档案流向或通过档案查询系统直接查找。
补办档案
如果确认档案丢失，需要先向原先存档的地点（如学校）提交一份“档案遗失证明”。
然后拿着遗失证明、身份证复印件和原件去自考办办理档案补办手续。一般需要7个工作日左右，考生可以领取补办的自考档案。
补办过程中可能需要重新建立一份档案，档案中缺什么就要补办什么材料。自考学籍档案中通常包含成绩单和毕业证明等基础材料。
档案存放
补办完档案后，需要将档案存放到有保管权限的单位，如户籍地人才中心、工作单位所在地人才中心或学校档案馆等。
如果自考毕业生已经参加工作，可以将档案存放到工作单位所在地的人才中心，方便办理相关手续。
合并档案
如果手里还有其他全日制的学历档案（如高中或大学档案），最好将自考档案与全日制档案合并，这样可以更方便地使用档案进行相关手续的办理。
咨询当地政策
每个地方的政策可能有所不同，建议提前咨询当地的人才中心或自考办，了解具体的存放要求和流程。
通过以上步骤，自考研究生可以补办并妥善存放自己的档案，以便后续使用。