在考研时需要自己带小刀的省份包括：
山西：
自命题科目需考生本人拆启和密封自命题科目试题袋，因此需要提前准备好小刀。
河北：
招生单位自命题科目试题袋需考生本人拆启和密封，要求考生提前准备好小刀和胶棒。
甘肃：
建议考生提前准备符合要求的文具用品，并遵守相关规定，虽然未明确指出需要带小刀，但建议准备文具。
吉林：
是否需带小刀取决于考生所在考场的具体规定，但一般考点需要考生自己携带文具，包括小刀。
湖南：
考生使用考点统一配备的作答工具答题，除科目有特殊要求外，不得自带作答工具，包括小刀。
重庆：
由考试院统一配发考试文具，除招生单位在准考证备注信息栏中特别说明可以携带的特殊文具外，考生不得携带其他任何文具进入考场。
河南：
考生应按准考证上招生单位说明栏内所示自带其他文具，自命题科目考试时，考场统一发放折叠小刀用于拆试题袋。
综上所述，需要自己带小刀的省份主要是山西、河北、甘肃、吉林、湖南、重庆和河南。建议考生提前查看所在考场的《准考证》和相关公告，以确认是否需要携带小刀。