在新疆农行工作并希望参加考研，可以考虑以下步骤：
了解政策
首先，确认银行是否允许员工参加考研。有些银行可能会禁止员工参加考试以保持队伍稳定，但这种做法通常是违法的。如果银行不允许，可以尝试通过协商、沟通甚至仲裁诉讼的方式争取自己的权利。
选择学校和专业
根据自己的兴趣和职业规划，选择合适的研究生学校和专业。可以通过访问目标学校的官方网站，查看研究生招生页面，了解招生简章和相关信息，以便选择合适的专业和导师。
备考
选定学校和专业后，需要开始备考。可以选择自学或参加考研培训班。备考过程中，要制定详细的学习计划，合理安排时间，确保能够全面复习。
报名和考试
按照学校的要求，在规定时间内完成网上报名和现场确认。一般来说，在职研究生考试分为10月的单证考试和1月的双证考试。单证考试通常需要获得结业证和学士学位满三年，而双证考试则可以取得硕士学位证和学历证书。
申请学位
通过考试后，需要撰写学位论文并通过答辩，最终获得目标学校的硕士学位。
建议
时间管理：由于银行工作繁忙，建议提前规划好时间，确保有足够的时间进行备考。
沟通：如果银行有相关限制，积极与银行管理层沟通，争取支持和理解。
选择专业：选择与自己工作相关的专业，这样在备考和未来的工作中都能更有优势。
利用资源：利用银行内部和外部的资源，如图书馆、在线课程等，提高学习效率。
通过以上步骤，可以在新疆农行工作的同时，顺利参加并完成考研。