留学生没有档案的原因可能有以下几种：
没有建立起正式的档案
留学生可能没有意识到需要建立正式的留学档案，或者没有机会和途径去建立。这种情况下，留学生可以通过与学校联系，向学校申请建立留学档案。
所在国家没有要求留学生建立留学档案
不同国家对于留学生档案的要求不同。有些国家可能没有明确的政策要求留学生建立留学档案。在这种情况下，留学生需要了解所在国家的相关政策，以确定是否需要建立留学档案。
档案建立时间问题
国内建立档案通常是从高中开始。对于初中就出国留学的同学，他们需要提供在国外高中的毕业证和成绩单，以及后续学历的学历认证报告。对于高中毕业出国留学的情况，国内需要提供高中阶段的学籍档案和国外留学学历的认证报告。而对于大学毕业后出国留学的同学，国内是有完整的学籍档案的，调档函和学历认证报告也是必需的。
建议
主动建立档案：留学生应主动与所在学校或相关机构联系，了解并建立留学档案。
了解政策：留学生需要详细了解所在国家的相关政策，确保符合档案建立的要求。
准备必要材料：根据所在国家和学校的具体要求，准备好所有必要的材料，如毕业证、成绩单、学历认证报告等。
通过以上步骤，留学生可以确保自己的留学档案得到妥善管理和记录。