留学生退学时建立档案的步骤如下：
学历认证
对所有海外学历进行认证。
学习经历证明
如果国内最高学历为初中毕业或初中退学，需要初中学校出具学习经历证明。
档案合并
将认证后的海外学历与国内的档案（如高中或初中档案）合并建档。
档案托管
选择一个具备档案托管资质的机构进行托管，如人才服务中心。
携带身份证明和档案材料，前往选定的托管机构办理托管手续。
档案调档
如果档案原先保管在个人手中，需要先将其转至人力资源公共服务机构，如人力资源和社会保障局或人才中心。
档案存入机构后，再向留学服务中心申请办理存档手续。
特殊情况
如果档案丢失，需要重新建立档案，准备留学期间的学校记录或证明文件，并联系原毕业学校或工作单位协助。
请确保按照上述步骤操作，并注意档案的密封和真实性。